Эмпирическое исследование эффективности и волатильности срочного рынка ФОРТС Целью исследования является повышение понимания динамики срочного рынка ФОРТС и разработка эффективных стратегий торговли и управления рисками для инвесторов и трейдеров. Эта работа представляет собой эмпирическое исследование эффективности и волатильности срочного рынка ФОРТС. Наиболее ликвидными фьючерсами являются ближние контракты с датой...

Continue reading